Warum sollte eine Diversität besser sein als eine andere?
So hatte ich Blackwater nicht verstanden. Es geht doch eher darum dass die Aktionen und Demos für Diversität in Deutschland meistens nur für LGBTQ+ sind und nicht für Kulturen, Religionen oder andere Minderheiten.
Was verbindet man heute mit der Regenbogenflagge? Das Symbol ist von einer Szene besetzt und steht nicht mehr für allgemeine Freiheit.
Vielleicht organisieren sich aber auch andere Minderheiten irgendwann. Ich fände das gut als Betroffener mit muslimischer Familie, in die ich reingeheiratet habe. Wir würden dann wohl eher für die klassische Familie demonstrieren und religiöse Feiertage. Aber Spass beiseite, meine Frau will nicht nach Deutschland und hier in Tunesien lebt es sich ganz gut.
und ich soll ja nicht mehr sagen, dass es woanders viel schlimmer ist.
Es kann sogar besser sein 🤣
Nein im Ernst, Nahrungsmittel, Meer, weniger Steuern.
Dafür muss man privat mehr vorsorgen.
Ein ähnliches Kaliber Berater wurde kürzlich beim Finanzrocker interviewt. Spezialanlagen für Reiche bla bla. Wusste nicht ganz ob ich heulen oder lachen soll. Ich lache. Eitelkeit darf teuer sein. Wer das will braucht das.
Da sind unsere Leserinnen und Leser deutlich effizienter unterwegs😂
Reine Krisenalpha-Anleger auch. Ich hoffe, dass wir diese Family Offices damit auch aufmischen werden, wenn wir deren Eingangsvoraussetzungen erfüllen. Das sind 3 Jahre Track und € 50 Mio AUM.
Es kann sogar besser sein 🤣
Klar kann es das. Zum Beispiel in Island. Dort gibt es Meer, heiße Quellen, Elfen, Feen ... und moderne Heiden 😊
Warum sollte eine Diversität besser sein als eine andere?
So hatte ich Blackwater nicht verstanden. Es geht doch eher darum dass die Aktionen und Demos für Diversität in Deutschland meistens nur für LGBTQ+ sind und nicht für Kulturen, Religionen oder andere Minderheiten.
Das stört mich nicht. Denn irgendwelche politische Vehikel braucht jede gute Sache. Für Weihnachten wurde z.B. ein älterer heidnischer Brauch von guten Marketing-Leuten umfunktioniert. Christus wurde deswegen zu einem der größten Religionsgründer, weil er die zu seiner Zeit populäre Wundergaukelei am besten beherrscht und bis jetzt nachhaltig vermarktet hat.
Auf der bislang größten CSD-Parade Deutschlands, an der ich vor einer Woche in Stuttgart aus ähnlichen Gründen teilgenommen habe, waren daher auch viele andere Diversitäten vertreten. Ich glaube das erweitert sich gerade. Die Bundheit kommt gerade voll gut an und wird von jedem auf seine Weise genutzt. So soll es sein.
Ich hatte am 3.8. Tagen GoLive mit meinem nächsten Ding, Friends of Antifragility. Das lebt von maximaler Diversität, die ich damit auch unterstützen möchte. Um daraus hoffentlich eine internationale Bewegung und darüber aus unserer Welt viral einen nachhaltig lebenswerten Ort zu machen. So meine Vision schon seit einiger Zeit.
Der konkrete Anlass dazu war die Idee meiner lieben gleichgesinnten Kollegin, meine Intro-Präsentation „What the Hack is Anti-Fragile?“ nicht nur über eine interne, sondern über eine externe Community an die internen TN zu verteilen, damit sie wesentlich mehr aktiv Interessierte erreicht. Wie wahr. Habe damit bis jetzt schon 18 Follower, 8 aus Deutschland und der Rest über die ganze Welt verteilt.
Bitte teilt das in euren Netzwerken, wenn es euch gefällt.
Falls noch nicht bekannt, hier ein nie erlebter Leckerbissen für Kenner. Den fand ich kürzlich auf meiner Finanzblog-Safari von einem Heinz (Borkse?) beim Finanz-Prof. Hartmut Walz:
„Lieber Herr Prof. Walz, der Ansatz des Finanzwesirs – hohe Volatilität auf Gesamtportfolio-Ebene zu vermeiden – ist grundsätzlich richtig und wichtig…“
Er beschrieb unsere Ziele absolut treffend. Nur bei dessen Umsetzung meinte er, dass man dazu keine aktiven Produkte brauche. Daher fragte ich ihn um seine Verbesserungsvorschläge und hoffe bislang sehr darauf.
Denn ich habe natürlich auch intensiv danach gesucht. Aber das Beste, was ich dazu kenne, sind die Kurzstudien meines guten Freundes Nicolas Rabener: „Building a Long Volatility Strategy without Using Options I…III – A systematic approach to creating portfolio protection“, Quelle: Research Compendium 2021
Die besten Kandidaten dafür aus der Vergangenheit: 1.) German Bunds, 2.) JPY/AUD, und 2.) US Treasuries. Die funktionierten in der Corona-Krise noch. Aber in der krisenhaften Entwicklung seit Anfang 2022 gingen alle drei zusammen mit Aktien in den Keller. Auch Gold glänzt seitdem nicht mehr.
Ich habe dennoch passives Krisenalpha als Overlay allokiert. Indem ich alle Trendfolger in US-Dollar gewählt habe. Diese Krisenfluchtwährung gegen den Euro funktionierte im 1. HJ 2022 bestens.
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Da bei und z.T. von Prof. Hartmut Walz auch sonst sehr gute Fragen gestellt wurden, habe ich am Freitag versucht, die dort möglichst werbefrei mit Vor- und Nachteilen in meinem 2. Kommentar zu beantworten. Zumal Prof. Walz nach meinem ersten Kommentar dort sogar die erste folgende Frage direkt an mich gerichtet hat.
Meine sorgfältig vorbereiteten Antworten wurden bislang leider nicht freigeschaltet. ich erwarte das nach 48 h auch nicht mehr. Daher möchte ich euch die Q&As hier exklusiv zur Verfügung stellen, da neben dem Walz-Blog hier auch ein erfreulich großes Interesse vorliegt:
„Na aber da fragt man sich doch, warum man nicht einfach 100% Alpha nehmen sollte?“…. ach, das können die Fondsmacher bestimmt erklären 😉“ - @Walz, @Matthias
Natürlich kann ich als „Fondsmacher“ das gern erklären, so nett dazu aufgefordert.
Man kann selbstverständlich gern 100 % Alpha - d.h. ausschließlich prognosefreies reines Krisenalpha nach der konträren reinen Lehre - nehmen. Dann hat man nur eine gegen eine andere volatile Anlageklasse getauscht. Muss jedoch einen sehr großen Tracking Error zum Referenzrahmen des Aktienmarktes emotional verkraften.
Da diese Anlageklasse damit nicht bis negativ korreliert zu rein passiv gehaltenen Aktien-Anlagen in Krisen zu erwarten ist, kann man durch die Kombination von beidem jedoch wesentlich mehr vom „only free lunch“ der Diversifikation nach Markowitz erhalten.
@Heinz hat das ja hier auch schon sehr gut erklärt: „Diversifikation kann nämlich sehr wohl – gerade über Anlageklassen hinweg – für eine Risikoreduzierung ohne Renditeverlust sorgen…“
Ich hoffe, dass dies auch die Frage „Wie soll den „Mehrwert für alle“ gehen?“ beantwortet. - @Walz, @Enrico
Das ergibt sich direkt aus der Trendfolgestrategie mit Managed Futures. Diese kauft und hält Terminkontrakte (long), solange sie steigen. Wenn sie fallen, verkauft und hält sie diese leer. Das geht im Terminmarkt gleich einfach und kostengünstig.
Damit das nicht „klar zu schön um wahr zu sein“ klingt: Die größte Herausforderung dieser Strategie sind trendarme Zeiten mit „Sägezahnverlauf“. Dann kann die häufig verlustreich hin und her handeln und stärker einbrechen.
„Wie mische ich Alpha und Aktien?“ - @Matthias
Wenn Krisenalpha-Fonds möglichst mit aktienähnlich hoher Volatilität wie Aktien-Anlagen allokiert werden, dann sollten sie 50/50 gemischt werden. Damit der Einbruch von Aktienanlagen in einem Börsencrash durch die konträre Entwicklung von Krisenalpha möglichst gut kompensiert wird.
Ach, der (gute?) Prof. ist wohl nicht so an der Wahrheitsfindung im Allgemeinen und der -suche seiner Leser im Speziellen interessiert, wenn es sein Weltbild stören könnte. Und das obwohl es von seinem international bekannteren Kollegen Prof. Andrew Lo schon längst als "unvollständig" gestört und wesentlich erweitert wurde, sogar mit hoher Wertschätzung durch den passiven Fahnenträger John Bogle…
Ff…
Meine sorgfältig vorbereiteten Antworten wurden bislang leider nicht freigeschaltet.
Ok, Mr. "sorgfältig vorbereitet". Schauen wir doch mal genauer hin... Bin auf dem Sprung, von daher nur in Kurzform:
Wenn Krisenalpha-Fonds möglichst mit aktienähnlich hoher Volatilität wie Aktien-Anlagen allokiert werden, dann sollten sie 50/50 gemischt werden.
Aha. Wir mischen also Krisenalpha mit Aktien-Anlagen 50/50. Komisch, dass ihr in eurem Newsletter dann 50% Anleihen, 30% Aktien und 20% Immobilien als Benchmark nehmt. Wie war das noch mit "sorgfältig vorbereitet"?
Ihr vergleicht als nicht 50/50 (Krisenalpha / Aktien), sondern 50/30/20. Weiter im Programm...
Euer Benchmark besteht aus:
- 50 % iShares Global AAA-AA Govt. Bond ETF, A2JNLK
- 30 % Vanguard FTSE All-World ETF, A2PKXG
- 20 % iShares Developed Markets Property Yield ETF, A2JKTX
Schauen wir uns mal die Daten seit 01.01.2021 an (so zeigt ihr es in eurem Newsletter - bitte korrigieren wenn ich da etwas falsch lese). Daten vom 01.01.2021 bis 07.08.2022 (geprüft heute bei justetf.com):
- A2JNLK -> -7.11%
- A2PKXG -> +21.73%
- A2JKTX -> +27.02%
Seltsam, sehr seltsam. Der Immobilien-ETF und der Aktien-ETF haben ja gar kein Minus gemacht in dieser Zeit... Aber euer 50% Staatsanleihen-Fonds ist gegen Süden gerauscht. Ist ungefähr der Vergleich mit einer fusslahmen Ente auf Krücken.
Und das obwohl es von seinem international bekannteren Kollegen Prof. Andrew Lo schon längst als "unvollständig" gestört und wesentlich erweitert wurde
Ja, Prof. Andrew Lo ist bekannt. Wie so oft bei Wirtschaftswissenschaftlern, würde ich aber nicht nur ihn anschauen. Lustigerweise hat er ja die AlphaSimplex LLC gegründet. Zudem hat er 2018 den "Pinnacle Achievement Award" der CME Group und BarclayHedge erhalten. Zitat:
This is the highest recognition of outstanding achievement among the Managed Futures Pinnacle Awards honoring top managed futures industry leaders
Das die CME Group so etwas vergibt, wundert mich nicht.
Das ergibt sich direkt aus der Trendfolgestrategie mit Managed Futures. Diese kauft und hält Terminkontrakte (long), solange sie steigen. Wenn sie fallen, verkauft und hält sie diese leer. Das geht im Terminmarkt gleich einfach und kostengünstig.
Damit das nicht „klar zu schön um wahr zu sein“ klingt: Die größte Herausforderung dieser Strategie sind trendarme Zeiten mit „Sägezahnverlauf“. Dann kann die häufig verlustreich hin und her handeln und stärker einbrechen.
Hier ist die Frage: wie lange gehen die Zeitreihen zurück? Und was ist der Fokus der Strategie? Ein Depot mit 50% Staatsanleihen ist extrem defensiv aufgestellt. Ich persönlich kenne niemanden, der so ein Depot hat (auch nicht die Leute, welche ein 7-stelliges Depot besitzen).
Auch wenn die Zeitreihen weiter zurückgehen wäre interessant, welche Fonds für das Backtesting verwendet wurden. Stichwort: Survivorship Bias.
Langfristig (10+ Jahre) gesehen würde ich trotzdem in einen AllWorld-Fonds investieren als in DA - siehe der Vermerk weiter oben zur Buffett-Wette.
Und das obwohl es von seinem international bekannteren Kollegen Prof. Andrew Lo schon längst als "unvollständig" gestört und wesentlich erweitert wurde, sogar mit hoher Wertschätzung durch den passiven Fahnenträger John Bogle…
Kannst du bitte eine entsprechende Quelle für den fett markierten Teil verlinken?
Ach, der (gute?) Prof. ist wohl nicht so an der Wahrheitsfindung im Allgemeinen und der -suche seiner Leser im Speziellen interessiert, wenn es sein Weltbild stören könnte.
Diese Aussage verschlägt mich fast ein bisschen die Sprache! War es nicht dein Kompagnon, welcher nachträglich alte Artikel auf seiner FW-Webseite revidiert hat und mehrere kritische Kommentare (u.a. durch ChrisS) nicht mehr freigegeben hat? Aber klar - passt nicht so schön ins eigene Weltbild, gell?
Ansonsten bin ich voll bei Prof. Walz:
Im Ergebnis bleibt es daher dabei: Das Produkt Demographic Alpha wird den Anlegern langfristig keinen Nutzen erbringen und sich als unvorteilhaft erweisen. Dies gilt umso stärker nach Kosten, die aus Anlegersicht nicht ausgeklammert werden dürfen.
Mich beschleicht das Gefühl, dass diese Community doch weiter nur als Werbeplattform für Alpha von euch genutzt werden soll. Wie gesagt, ich habe nichts gegen eine neue Idee und der Finanzwesir kann sich wandeln wie er will.
Aber habt ihr es so nötig Kohle einzuwerben, dass ihr hier dauernd Eigenlob und Werbung posten müsst? Ich schätze hier sind viele unerfahrene junge Anleger und für die ist euer Produkt nichts.
Postet eure Werbung doch im Wertpapierforum oder auf Reddit Finanzen.
Wie war das noch mit "sorgfältig vorbereitet"?
Ich beantwortete für gute Verständlichkeit einfach nur die gestellte Frage kurz und bündig: „Wie mische ich Alpha und Aktien?“ Das fällt mir bekanntlich nicht leicht aber scheint für die meisten jetzt zu passen. Wer es genauer wissen will, kann das ja in meinem 60-seitigen Whitepaper-Entwurf bis ins letzte Detail mit allem Wenn und Aber nachlesen.
Ist ungefähr der Vergleich mit einer fusslahmen Ente auf Krücken.
Wir haben uns dabei strikt an regulatorische Anforderungen unserer VV-Partner (max. 3 ETFs) und an internationale Standards passiver Benchmarks institutionellen Portfoliomanagements für Absolute-Return-Strategien gehalten. Siehe z.B. im Geschäftsbericht des besten Endowment Funds der US-Eliteuni Yale.
Außerdem vergleichen wir im Factsheet mit dem passiven Aktien-Anteil im Portfolio.
wie lange gehen die Zeitreihen zurück
Die Leitindizes der passenden aktiven Leitindex-Benchmarks sind der SG Trend ab Anfang 2000 und der EH Long Volatility ab Anfang 2005. Davor gab es die Indizes BTOP50 ab 1987 und Barclay CTA ab 1980, die neben reiner Trendfolge noch andere Strategien enthalten aber im Vergleich zum SG Trend schlechter performten. Zu den Zeitreihen der Krisenalpha-Fonds s.u.
Und was ist der Fokus der Strategie?
Langfristig über einen kompletten Börsenzyklus aktienähnlich hohe Rendite ohne die exzessiven Einbrüche in Börsencrashs mit minimalen mittelfristigen Schwankungen zu bieten. Und das mittels den dafür aus meiner Sicht am besten geeigneten regionalen Standard-Aktien- und Immobilienaktien(REIT)-ETFs sowie den Krisenalpha-Fondsarten Trendfolge Managed Futures und Long-Volatilität, gleichverteilt bzgl. Risikobeitrag (statisches Risk Parity).
Dass ist primär für Anleger, die größere Vermögen ab 25.000 €, meist 6-stellig, besitzen. Diese wollen darauf jederzeit ohne das Risiko großer zwischenzeitlicher Verluste für maximale finanzielle Freiheit zugreifen können. Und das ohne auf das hohe Ertragspotenzial von reinen Aktienanlagen verzichten zu müssen.
Auch wenn die Zeitreihen weiter zurückgehen wäre interessant, welche Fonds für das Backtesting verwendet wurden. Stichwort: Survivorship Bias.
Alle zurzeit allokierten Krisenalpha-Strategien. Die und deren Zeitreihen sind jedoch nur zwischen wenigen bis max. gut 10 Jahren als UCITS-Fonds für Privatanleger in D verfügbar. Davor extistierten sie schon zwischen mind. 10 (Crabel) – 40 Jahren (Dunn) als Offshore-Hedgefonds mit wenigen 1/10 Prozent höherer Rendite im Vergleich zu UCITS.
Die Zeitreihen der Hedgefonds habe ich dann jeweils mit der gleichen Volatilitäts-Klasse wie die UCITS-Fonds ab Anfang 2008 zum Backtesting über den letzten vollen Börsenzyklus von Anfang 2008 bis Ende 2021 (Peak zu Peak) verwendet. Wenige Jahre, die anfangs bei drei Fonds fehlen, habe ich durch die Zeitreihen des jeweiligen Leitindexes substituiert. Außerdem habe ich mit den Leitindex-Benchmarks SG Trend, EH Long Volatility und MSCI ACWI backtested, siehe Titelbild meines Whitepaper-Entwurfs
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Wer es genauer wissen will, kann das ja in meinem 60-seitigen Whitepaper-Entwurf bis ins letzte Detail mit allem Wenn und Aber nachlesen.
Danke für den Link zum Whitepaper. Werde das Paper erstmal überfliegen - 60 Seiten sind doch eine Menge zu lesen.
Wir haben uns dabei strikt an regulatorische Anforderungen unserer VV-Partner (max. 3 ETFs) und an internationale Standards passiver Benchmarks institutionellen Portfoliomanagements für Absolute-Return-Strategien gehalten. Siehe z.B. im Geschäftsbericht des besten Endowment Funds der US-Eliteuni Yale.
Im Geschäftsbericht für 2021 lese ich nichts über Absolute-Return Strategien. In der Pressemitteilung geht es um die groben Zahlen, im 2021 Endowment Update um das Leben und Wirken von David Swensen (zumindest nach einem grobem Querlesen der 35 Seiten).
Dass ist primär für Anleger, die größere Vermögen ab 25.000 €, meist 6-stellig, besitzen
Ich würde weder 6-stellig, geschweige denn 25k € als grössere Vermögen bezeichnen. Ab 7-stellig kann man über Krisenalpha nachdenken (natürlich wieder nur meine persönliche Sicht).
Diese wollen darauf jederzeit ohne das Risiko großer zwischenzeitlicher Verluste für maximale finanzielle Freiheit zugreifen können.
Finanzielle Freiheit beginnt für mich oberhalb von 3-5 Millionen. Bei einer Million sprechen wir nach der Trinity-Studie von 40k Vorsteuereinkommen, also nach Steuern in DE eher so um die 30k €. Wäre mir persönlich etwas mager für die finanzielle Freiheit, aber gut: jeder hat andere Vorstellungen.
Ich warte übrigens noch auf den Link zu John Bogle 🙂
Ja, Prof. Andrew Lo ist bekannt. Wie so oft bei Wirtschaftswissenschaftlern, würde ich aber nicht nur ihn anschauen. Lustigerweise hat er ja die AlphaSimplex LLC gegründet.
Ff…
Selbstverständlich. Aus derselben Schule evolutionärer Finanzmarktmodelle am Santa-Fe-Institut in den USA kommt der schweizer Prof. Thorsten Hens, der sehr ähnliche Dinge zum aktiven Risiko-Management sagt.
Dazu einige übergeordnete Zusammenhänge zur besseren Einordnung.
Prof. Walz verweist im o.a. Blog-Artikel zumindest auf die sehenswerte Diskussion „Geldanlage in Krisenzeiten“, u.a. mit ihm, Prof. Thorsten Hens, Dr. Andreas Beck. Aber nur weil ihm Dr. Beck darin auf seine gezielte Frage Recht gab. Und zwar dass dessen Global Portfolio One Opportunitätskosten des bis zu 20 % großen Liquiditätsanteils durch seine regel-basierte Handels-Strategie nicht ausgleichen könne.
Wesentlich relevanter für den Blogartikel wäre jedoch, dass Prof. Hens die Evolutionäre Portfolio-Theorie (EPT) entwickelt hat. Darauf baut das Global Portfolio One seines Freundes Dr. Beck.
Die EPT ist das europäische Pendant zur Adaptive Markets Hypothesis (AMH oder EMH 2.0) von Andrew Lo, US-Finanzprof. an der MIT Sloan School of Management. Darauf baut meine Strategie und nutzt wie Prof. Lo reine Trendfolge mit Managed Futures zum aktiven Risikomanagement ohne Opportunitätskosten.
„…sogar mit hoher Wertschätzung durch den passiven Fahnenträger John Bogle…“
Kannst du bitte eine entsprechende Quelle für den fett markierten Teil verlinken?
John Bogle schreibt darüber auf dem Rückumschlag von Los Hauptwerk Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought:
"Andrew Lo is a brilliant financial economist, visionary innovator, bold contrarian, gifted writer, and an unrelenting idealist. These traits are evident in this wonderful book, which traces the 'evolutionary explosion of financial innovation' that began with Vanguard's creation of the first index mutual fund in 1974, tracking the S&P 500 Index. I continue to hold to index funds, but Dr. Lo's book persuades me to keep a mind that is open--or at least ajar--to the new world of investment technology, investor preferences, and transaction efficiency, and to the wisdom of those who are smarter than I am."
Bogle sieht Los Ansatz also wie ich als Fortsetzung seiner Finanzinnovation und betont dessen Transaktionseffizienz durch Technologie, die auch seine passiven Fonds/ETFs ermöglicht haben. Und zwar weil damit jetzt aktives Tail Risk Management ohne Opportunitätskosten für jeden Anleger möglich wird.
Dafür hat Prof. Lo 1999 die Fondsgesellschaft AlphaSimplex Group mit Trendfolge als Hauptprodukt gegründet. Das wird von seiner ehemaligen Doktorandin und Krisenalpha-Expertin, Dr. Kathryn Kaminski, gemanagt. Sie hat das auch für mich führende Lehrbuch Trend Following with Managed Futures: The Search for Crisis Alpha und die Einstiegsfibel für Trendfolge, How To Master Managed Futures - Even If You Have Never Traded Before, zusammen mit Niels Kaastrup-Larsen ähnlich eingängig wie das Finanzwesir-Buch geschrieben.
Niels ist wiederum, ähnlich Albert Warnecke, einer der altruistischsten Finanz-Blogger/Podcaster und General Manager in Europa einer der ältesten Trendfolger, Dunn Capital, zur gleichen Zeit 1974 gegründet wie Vanguard. Sein Podcast-Blog Top Traders Unplugged mit Interviews von professionellen Managed-Futures- und Long-Volatilitätstradern wurde zum Best Trading Podcast of 2020 gewählt.
Und schlussendlich ist Niels mein meistkonsultierter Experte und Mentor, was meine Anlage-, Geschäfts- und Produktstrategie betrifft. Daher haben wir auch sein Vorgehen kopiert, das kommerzielle Finanzunternehmen komplett vom Finanzblog/-podcast zu Weiterbildung ohne Interessenkonflikte aber mit der motivierenden Vermittlung von Insiderwissen als USP. Das mit meiner Mission, diese Tradition der Demokratisierung wegweisender Finanzinnovationen seit Bogle ein Stück fortzusetzen.
Das Beratung-buchen-Formular auf eurer Seite funktioniert nicht:
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