Ich hatte die Ehre, von einem A-Book unserer Aliya die Auswertung machen zu dürfen und habe das Ganze analysieren lassen und in Tabellenform gebracht. Das Portfolio ist NICHT 1:1 das, was wir bisher beim S&P500 hatten, aber ab dieser Woche haben werden. Bisher sind wir mit einer abgespeckten Version unterwegs gewesen.
Alle Einzeltrades gibt es Community intern: HIER.
Ergebnis der Analyse durch SuperGrok AI, neuste Version.
Analyse des A-Book Tradingjournals von Aliya (US500, Buy-only)
Zeitraum: 28.09.2022 – 12.10.2026 (~4,04 Jahre)
Geschlossene Trades: 1.696
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Win Ratio | 88,03 % | 1.493 Gewinner / 201 Verlierer / 2 BE |
| Profit Factor | ~2,47 | Durchschn. Gewinn / Durchschn. Verlust |
| Max. Drawdown (Balance/Equity, trading-induziert) | ~5,74 % | April 2025 |
| Max. Drawdown absolut | ~31,9 % | Reiner Equity Drawdown |
| Gesamtrendite (annualisiert, geometrisch) | ~56,9 % p.a. | Geo. Monatsrendite ~3,82 % |
| Calmar Ratio | ~9,9 | 56,9 % / 5,74 % (auf Basis trading-induziertem MaxDD) |
Hinweise zu Drawdown & Equity:
Die Equity-Kurve basiert auf realisierten P&L der geschlossenen Trades + Cashflows (Balance ≈ Equity zu den Close-Zeitpunkten). Der einzige relevante trading-induzierte MaxDD liegt bei ca. 5,74 %.
- Monatlicher Gewinn (%) – wie zuvor
- Prozentualer Gewinn seit Start (%) – kumulierte (compoundierte) Rendite seit Oktober 2022
- Gewinn auf 100.000 USD (USD) – monatlicher Gewinn in Dollar bei Startkapital von 100.000 USD (ebenfalls compoundiert)
Monatliche Renditen
| Monat | Monatlicher Gewinn (%) | Prozentualer Gewinn seit Start (%) | Gewinn auf 100.000 USD (USD) |
|---|---|---|---|
| 2022-10 | 6,45 | 6,45 | 6.447,89 |
| 2022-11 | 3,76 | 10,45 | 3.998,09 |
| 2022-12 | 4,68 | 15,61 | 5.164,28 |
| 2023-01 | 2,28 | 18,25 | 2.639,69 |
| 2023-02 | 3,30 | 22,15 | 3.903,20 |
| 2023-03 | 1,37 | 23,83 | 1.672,80 |
| 2023-04 | 1,48 | 25,66 | 1.835,28 |
| 2023-05 | 2,10 | 28,30 | 2.642,14 |
| 2023-06 | 3,28 | 32,51 | 4.204,09 |
| 2023-07 | 1,57 | 34,59 | 2.081,29 |
| 2023-08 | 2,86 | 38,43 | 3.843,07 |
| 2023-09 | 2,78 | 42,28 | 3.851,94 |
| 2023-10 | 3,28 | 46,95 | 4.663,00 |
| 2023-11 | –0,02 | 46,92 | –23,77 |
| 2023-12 | 0,57 | 47,77 | 843,00 |
| 2024-01 | 2,16 | 50,96 | 3.192,79 |
| 2024-02 | 2,93 | 55,37 | 4.416,14 |
| 2024-03 | 1,42 | 57,58 | 2.203,50 |
| 2024-04 | 3,61 | 63,26 | 5.681,55 |
| 2024-05 | 1,58 | 65,83 | 2.574,56 |
| 2024-06 | 2,22 | 69,52 | 3.689,45 |
| 2024-07 | 2,71 | 74,12 | 4.592,56 |
| 2024-08 | 4,34 | 81,67 | 7.553,92 |
| 2024-09 | 2,96 | 87,04 | 5.370,30 |
| 2024-10 | 2,81 | 92,30 | 5.259,82 |
| 2024-11 | 2,56 | 97,23 | 4.926,41 |
| 2024-12 | 2,42 | 102,00 | 4.772,96 |
| 2025-01 | 6,09 | 114,31 | 12.308,31 |
| 2025-02 | 4,42 | 123,77 | 9.461,77 |
| 2025-03 | 4,19 | 133,15 | 9.382,89 |
| 2025-04 | 9,46 | 155,21 | 22.062,02 |
| 2025-05 | 7,72 | 174,93 | 19.710,25 |
| 2025-06 | 7,24 | 194,82 | 19.897,95 |
| 2025-07 | 3,44 | 204,97 | 10.144,38 |
| 2025-08 | 15,63 | 252,63 | 47.658,00 |
| 2025-09 | 5,48 | 271,95 | 19.324,53 |
| 2025-10 | 5,54 | 292,56 | 20.606,75 |
| 2025-11 | 1,47 | 298,32 | 5.762,76 |
| 2025-12 | 3,60 | 312,65 | 14.328,22 |
| 2026-01 | 4,16 | 329,82 | 17.167,76 |
| 2026-02 | 3,94 | 346,73 | 16.913,97 |
| 2026-03 | 6,73 | 376,81 | 30.075,52 |
| 2026-04 | 6,74 | 408,94 | 32.139,59 |
| 2026-05 | 4,60 | 432,37 | 23.423,01 |
| 2026-06 | 4,11 | 454,24 | 21.875,04 |
| 2026-07 | 3,90 | 475,85 | 21.603,62 |
| 2026-08 | 4,17 | 499,86 | 24.016,74 |
| 2026-09 | 2,68 | 515,94 | 16.071,98 |
| 2026-10 | 2,03 | 528,43 | 12.491,64 |
Ergebnis bei 100.000 USD Startkapital:
Endstand nach Oktober 2026 ≈ 628.427 USD (ca. +528 %).
Die Renditen sind durchgehend positiv (einzige Ausnahme Nov 2023).
Fazit: Sehr stabile, hochprofitable Mean-Reversion-/Buy-the-Dip-Strategie auf US500 mit extrem hoher Trefferquote und niedrigem trading-induziertem Drawdown. Die Calmar Ratio von ~9,9 ist ausgezeichnet.
Tolles Ergebnis- Respekt! Herzlichen Dank, dass wir Zeil des Ganzen sein dürfen… Eigentlich unglaublich und unfassbar 🙏
Und hier ein Vergleich zum S&P500 in dieser Zeit. Für unsere neue Unterseite wird das eingebunden werden.
Herzlichen Dank, dass wir Zeil des Ganzen sein dürfen… Eigentlich unglaublich und unfassbar
Ich freue mich für alle die Blackwater.live gewogen geblieben sind und nun dabei sind. Umso besser, dass alle anderen draussen bleiben müssen 😉
Alhamdulillah dass ich dabei sein darf🤲🏻🤲🏻
Also jetzt nicht nur wegen dem. Mein Depot wird immer größer und ich kann das gar nicht glauben. Ja ja ja ich weiss es kommt auch mal Minus. Aber es ist wirklich krass bis jetzt. Und wenn das Minus kommt werde ich hier an der Hand gehalten ❤️❤️❤️
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